Sauny dzieli się na różne rodzaje – suche, parowe czy infrared. Od rodzaju sauny zależy, jakiego typu materiałów trzeba użyć do jej budowy. Tradycyjnie do budowy sauny wykorzystuje się drewno, chociaż coraz częściej stosuje się także naturalny kamień, konglomerat i tworzywa sztuczne.
Z drewna wykonuje się podłogę, boazerię oraz ławki
Ze względu na nietypowe dla pozostałych pomieszczeń warunki w saunie trzeba używać drewna odpornego na działanie wilgoci oraz wysokich temperatur, które mogą wynosić nawet 100 stopni Celsjusza. Pierwszym elementem sauny, który trzeba odpowiednio zabezpieczyć, jest podłoga. Wykonuje się ją przeważnie z kamienia lub płytek ceramicznych. Dodatkowo łączenie podłogi i ściany można zabezpieczyć cokołem lub aluminiowym stelażem. Drzwi można wykonać ze szkła lub drewna. W drugim przypadku należy pamiętać o zastosowaniu uszczelki oraz impregnacji. Dolną listwę warto dodatkowo pokryć lakierem, żeby zabezpieczyć ją przed działaniem skondensowanej wody. Grubość paneli naściennych w saunie powinna wynosić przynajmniej 12 milimetrów – zapewnia to odpowiednią izolację termiczną i minimalizuje straty cieplne.
Pod drewnianą boazerią powinna znaleźć się warstwa termoizolacyjna wykonana ze styropianu, wełny mineralnej lub piany poliuretanowej. Obecnie wilgocioodporne drewno na saunę można kupić od importerów – preferowane gatunki to cedr, jodła kanadyjska i świerk skandynawski. Wybrane na saunę drewno musi posiadać jak najmniejszą liczbę sęków. Wskazane jest także stosowanie desek o minimalnej zawartości naturalnej żywicy. Grubość warstwy termoizolacyjnej powinna wynosić od 45 do 100 milimetrów. W przypadku saun, w których panują wyższe temperatury, należy unikać płyt styropianowych. Oprócz desek można wykorzystać także drewniane bale. Z drewna wykonuje się również ławki. Wykorzystuje się do tego takie gatunki jak olcha, abchai czy świerk. Szerokość ławek powinna być dopasowana do budowy sauny – standardowo jest to od 31 do 55 centymetrów. Drewniane elementy w saunie należy poddawać regularnej impregnacji. Nawet w saunie suchej, w której panuje mniejsza wilgotność, jest to niezbędne.
Impregnację drewna należy wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Do budowy ścian sauny wykorzystuje się wyłącznie drewno z drzew iglastych. Drewno użyte do budowy ławek powinno charakteryzować się słabym przewodnictwem cieplnym. Barwa drewna zależy od gatunku, ale można ją modyfikować poprzez nakładanie oleju. Do konstrukcji sauny wykorzystuje się drewno w postaci kantówek, które jest wysuszone i czterostronnie strugane.